Per prima cosa lavare e tritare i capperi grossolanamente: lasciare da parte.
Accendere il forno a 180°.
Pulire l'indivia e sistemarla con le foglie divise in 2 nel senso della larghezza in una ciotola per condirla con sale, pepe nero, i capperi tritati grossolanamente e l'olio.
Ricoprire una teglia da forno con carta da forno e iniziare a formare 4 monoporzioni di millefoglie che dovranno avere una forma quasi quadrata.
Alternare quindi uno strato di filetti di aringa tagliati a misura condendo con abbondante parmigiano, ad uno strato abbondante di indivia già condita.
Continuare così fino ad arrivare al quarto strato di aringhe che dovrà concludere le millefoglie.
Condire anche la superficie con del parmigiano, dei capperi tritati e poco prezzemolo.
Infornare e cuocere per 15 minuti circa.
Servire le millefoglie calde.